[Kent]

Эх
Блин, ничего не должно исчезать. Картинка должна быть на месте. "Показать десктоп" это не ошибка, а сообщение системы, что у тебя нет прав доступа. Ведь ты в реестре залез в раздел Policy, в системную политику. Это нормальная ситуация.
А ещё мне вспоминается, что вроде есть такая возможность отключить иконки где-то в настройках. По-моему это звучит так: "скрывать значки, когда рабочий стол выглядит как вэб страница". Но что-то я не нашёл сейчас. Но, помню, было такое и работало.
Что касается второго вопроса. Нужно в реестре покопаться, но нет времени. Есть прога WinKiller. Вот она позволяет сконфигурировать меню "Пуск" таким образом, чтобы там были выпадающие папки и файлы.