Обычно происходит так:
Включаешь модем при ВКЛЮЧЕННОМ компьютере и через 30 секунд он появляется в системе, а еще через 30 им уже можно пользоваться. Для нетерпеливых очень подойдет совет Fantoma.
За подключением новых устройств, по-моему следит одна из служб XP.

[boltik]

Здравствуйте, господа!
Столкнулся с проблемой обнаружения внешнего модема уже запущенной Windows XP только сейчас, в сентябре 2007 года. Сел писать сообщение в форум и очень повесилился, когда система выдала, что последний ответ на эту тему был добавлен более чем 4 Лет назад.

Короче, решение проблемы (по крайней мере, мне помогло) (привожу цитату с сайта компании "Контакт Дубна", раздел FAQ, раздел "Модемная связь" (ссылку вставить не дают, т.к. я человек здесь новый))


В: У меня внешний модем и Windows XP/2000. Если модем выключен в момент загрузки компьютера, то при попытке установить Интернет-соединение система говорит, что модем не найден. Приходится сначала включать модем, а потом уже компьютер.
О: Внешний модем в win2k/xp можно обнаружить cледующими способами:
1) Произвести поиск новых устройств в Device Manager'e - "Scan for hardware changes".
2) В отличие от первого решает проблему раз и на всегда:
-Заходим в "Панель управления".
-Запускаем ярлык "Телефон и модем", после чего в окне видим три вкладки - "Набор номера", "Модем" и "Дополнительно". Нас интересует вкладка "Модем", где мы видим список установленных драйверов для модемов. Удаляем все драйвера.
-Нажимаем кнопку "Добавить" в этом же окне, перед нами возникает "Мастер установки оборудования", ставим галочку рядом с опцией "Не определять модем (выбор из списка)".
-Нажимаем кнопку "Установить с диска" и устанавливаем нужный драйвер (желательно не PnP версию, а то могут возникнуть другие проблемы).
После этой процедуры модем будет определяться независимо от того, был ли он включен при старте системы


Дополнительно, в процессе поиска способа решения проблемы была обнаружена программа Modems Finder 1.0, опрашивающая порты в поисках модема. Найти её можно на сайте Софтплюс.нет.ру в разделе "Католог _Системные программы_Внешние устройства" (ссылку вставить не дают, т.к. я человек здесь новый).
Сам не пробовал, но можем кого заинтересует.

Успехов всем!