[CoooLLer]

Сам задавался таким вопросом очень давно, как показали мои изыскания, этого сделать не удастся. Насчет путей тоже никак, будет отрабатывать движок IE, у которого нет возможности запускать программу так как надо. Проще использовать программы типа samurize, наверняка те цели которые вы преследуете можно реализовать с помощью неё.

[MadMaks]

adepted
что бы сделать прозрачными названия иконок, нужно зайти в Сойства компьютера - Дополнительно - Быстродействие - Отображать тени значков...
кажется так называется, пробуйте найдёте
не забывайте перезагружать комп для вступления изменений в силу

[CoooLLer]

К сожалению этот способ не действует если на обоях ХТМЛ страница установлена, по крайней мере раньше так было, может в обновлениях чего поправили.