[XXXler]

Например в том-же Winamp`е выставить Output->Nullsoft Disk Writer plugin, в его настройках указать путь сохранения. Повтор (repeate) НАДО ВЫКЛЮЧИТЬ! После чего "прослушать" нужный файл. Только НЕ ЗАБУДЬ ВЕРНУТЬ В OUTPUT ВСЕ НА МЕСТО, иначе ты вместо того чтобы слушать музыку, будешь ее складывать на винт...
Или опять-же в нем, в плэйлисте выбрать этот файл и помотреть (View file info) адрес, откуда он качается, и попробовать закачать (возможно не получится, т.к. это аудио-поток)

[YaNeo]

Winamp говорит, что не хочет писать стриминговый поток.

Тебя выручит! FM Recorder!! Данная утилита может использоваться как отдельная программа захвата и кодирования звука из любого источника! Вот у меня в месте с карточкой CREATIVE, не плохая утилита для снятия звука!

[XXXler]

YaNeo, формат какой, большинство плагин винампа поддерживают сохранение стримов, например для мр3 в прикреплении.

З.Ы А захватить можно любой прогой которая записывает звук (SoundForge, JetAudio, виндовая звукозапись в конце концов), но в этом случае будут слышны шумы аудиокарты, звуки винды и т.п.)