[ganselo]

Гляньте тут.

[Miko]

Спасибо,сейчас попробую сделать.
Единственное что когда я запускаю любой исполняемый файл открывается окно с ошибкой.

Ну это уже не то,не в этот раздел обращение.

//
Я смог создать подключение как там написано а запустить файл Install не получилось. (Он текстовый файл.)
Как его по другому запустить..?! >_<

[ganselo]

Распакуй архив. В консоле перейди в ту папку, куда распаковал. И выполни команду bash install.

[PhilB]

Для начала можно попробовать lazarus - кроссплатформенный аналог delphi. Хотя это на любителя.
А, вообще, лучше писать с использованием qt/gtk. Это позволит минимизировать несовместимости.