[Blast]

Пуск -> Программы -> Контрольная панель -> Сетевые подключения -> "Создание нового подключения"

В появившемся окне "Мастер новых подключений" жмем "Далее"  
В окне "Тип сетевого подключения" нужно выбрать "Подключить к Интернету"

В следующем окне нужно выбрать "Установить подключение вручную"

Дальше "Через обычный модем", так как я подозреваю что речь идет именно о модемном поключении, я прав?

В следующем вводим любое подходящее имя для этого подключения.

Дальше вводим номер телефона дозвона (надеюсь эта информация есть?), сразу можно перед номером телефона поставить латинскую буква P - это обеспечит импульсный набор номера (либо, если нужно, ставим латинскую T - тональный набор, но это в принципе не обязательно так как по умолчанию используется тональный набор.

В окне "Детали учетной записи в Интернете" можно пока оставить все поля пустыми - имя пользователя и пароль будут запрошены при первом подключении.

Новое подключение создано. Нажимайте кнопку "Готово"

Вновь созданное соединение должно появиться в меню.
Пуск->Подключение-> имя подключения

В окне подключения жмем "Свойства"

На закладке "Общие" можно добавить дополнительные номера для дозвона (нажатием на кнопку "Другие"  

На закладке "Параметры" можем настроить параметры набора номера и повторного звонка.
Отмечаем "Отображать ход подключения", "Запрашивать имя, пароль.." "Запрашивать номер телефона"
В дальнейшем можно оставить помеченным только "Отображать ход подключения", а имя и пароль будут подставляться сценарием, номера будут перебираться в установленной последовательности. Можно еще поставить птицу "Перезвонить при разрыве связи" - для автоматического восстановления связи при обрыве.

Ну вроде и всё, жмем "ОК", и "Вызов" для запуска подключения к Интернет.

Удачи.

[TarasBulba]

В дополнение к тому, что сказал Blast
1.Свойства нового соединения, Вкладка "Общие"/ убрать галочку "Использовать правила набора номера". 2. Свойства нового соединения/ Вкладка "Общие"/  нажать кнопку "Настроить…"/ Поставить галочки "Аппаратное управление потоком"; "Обработка ошибок модемом". 3. Свойства нового соединения/ Вкладка "Сеть"/  нажать кнопку "Параметры "/ Поставить галочку "Программное сжатие данных ". 4.Ну и последнее, телефонный кабель для модема надо втыкать в порт Line, а не в Phone.