[hasherfrog]

Ну, это мож и сами напишем..

Вы всерьёз хотите этим заняться? Тогда смотрите:
1. Руководство для начинающиего;
2. Отличная подборка статей по Shell-программированию;
3. Для .NETчиков.
Ну и т.д. Готовых заменителей explorer я не видел.

[db]

Готовых заменителей explorer я не видел.

Я тоже. И задачи написать новый перед собой не ставлю.
Как я вижу решение проблемы:
Вместо explorer'а запускается прога, которая проверяет имеет ли залогинившийся пользовтель "право рулить". Если да - запускает explorer и закрывается, иначе отображает разрешенную область (папку с ярлыками для игр.)

Остается толко найти как задизаблить кнопку 'Диспетчер задач' и др....

[hasherfrog]

Пошли на второй виток.
Нет смысла использовать другую программу - explorer прекрасно справится с перечисленными Вами задачами. Только надо сильно ограничить пользователя в правах и понарасставлять везде разрешения/запрещения на запись/чтение.
А что касается "Диспетчера задач"... Понимаете, нельзя запрещать пользователю доступ к списку процессов. Не по-людски это как-то. В юниксах это было всегда - пользователь вправе сказать ps. В последних виндах типа ХР к этому наконец-то пришли и M$.