Ну не так страшно, ведь они в корзине и их можно восстановить.
Но удаляются файлы мимо корзины, если они не помещаются в корзину. Здесь опаснее. Но и в этом случае винда начинает предупреждать, что файл, мол, большой и удаляется мимо корзины. Так что удобнее без подтвеждения, ну и не так опасно.