Сначала пишем скрипт вот такого рода, я предпочитаю VBS
Код:

' ========================================
' VB Script копирует ярлык из места, которое указано в sShortcutPath
' на рабочий стол
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
sDesktopPath = CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders("Desktop") ' путь к рабочему столу
sShortcutPath = "\\MyFile-server\share\MyShortcut.lnk" ' откуда взять ярлык
FSO.CopyFile sShortcutPath, sDesktopPath & "\"
Потом создаем групповую политику, прикручиваем ее к нужной группе, и в политике logon script пописываем путь к этому скрипту.
Я обчно кладу в \\fqdn-domain-name\netlogon.