[--rocco---]

Да ещё вот стандартная:

размести на форме компоненты:
- opendialog;
- button;
- mediaplayer.
далее:
- кликни на форме два раза мышью по компоненту button и в коде напиши(только если до размещения компонентов форма была чистая) --
увидиш следующее:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
end;
end.

внеси свои изменения и вставь код, в итоге:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
if opendialog1.execute then begin mediaplayer1.filename := opendialog1.filename; mediaplayer1.open;
end;
end.

и всё...
запускай программу и смотри.
Если не изменяет память открой файл расширением - avi