[Dirk Diggler]

Но как поменять пароль доменного пользователя, если залогиниться локальным пользователем?

да в общем-то никак. только через ж-пу.

Какой функционал я потеряю

Всё, что касается сквозной авторизации пользователя в домене.
Групповые политики.