[Sham]

HTML код:

<a onclick="window.focus();parent.opener=window;parent.close();" href="javascript:void(0)">закрыть</a>

Котяра, это точно должно...

в общем, это хак, потому что настройки безопасности IE не позволяют так просто закрыть окно скриптом, не уведомив юзера...