[Drinko]

допустим есть тема "bbb" в архиве "bbb.exe" »

Необходимо поместить Вашу тему в %WINDIR%\Resources\Themes

А почему она в SFX архиве? Если это тема из шапки, то достаточно просто запустить .exe, а затем выбрать тему в Свойствах экрана