В свойствах привода посмотрите на вкладке Запись отмечен ли параметр типа "Разрешить запись на этот диск" (не дословно), если не отмечен, то поставьте птицу.
Дополнительно смотрите варианты в статье
Добавление пунктов назначения в меню «Отправить» в Windows XP - то есть в вашем случае можно просто создать ярлык на привод и поместить его в папку SendTo, которая расположена в папке профиля.
да, и еще, файлы можно же просто скопировать на CD предварительно поставив пустую болванку, вроде после этого можно зайти на CD и по пр. лапе инициировать запись
