[NiOl]

Он не вырубается вообще или только на "приветствии" под названием "нажми три пальца"?
Если "вообще" - проверь выключаемость под ДОСом, загрузись с любого системного СД по установки винды. Если там выключается - что-то с виндой, что - не знаю, не дорос.
Если не выключается на экране приветствия - значит ты еще не включил разрешение завершить работу без логона (там еще соответствующая кнопочка должна быть серой, т.е. недоступной).
Тогда тебе в gpedit.msc, далее Computer Configuration => Windows Settings => Security Settings => Local Policies => Security Options => Shutdown: Allow System to be Shut down without having to Log on


в-догонку:

я себе, чтоб не мучиться, кратку справку завел, что обычно дергаю после установки 2003(считайте это деревом по пробелам):


Computer Configuration
Windows Settings
Security Settings
Account Policies
Password Policy => Password Restrictions
Local Policies
User Right Assignment
Access this Computer from the Network => - Everybody
Load and unload Device Drivers => + Authenticated Users
Perform volume maintenance tasks => + Authenticated Users
Security Options
Accounts: ... => Enable/Disable/Rename Admin/Guest accounts, Enable Empty Network Passwords
Devices: Undock, Format, Install Restrictions
Interactive Logon => Hide Last Name, 3-fingers Requaring
Shutdown: Allow System to be Shut down without having to Log on
Administrative Templates
System
Display Shutdown Event Tracker => Disable
Turn off AutoPlay => Enable for All Drives


Может кто предложет что-нить дополнительно? Для пользы дела...