[Blast]

Abra
Если ссылка в разделе меню создать, то искать нужно в  HKEY_CLASSES_ROOT ветку с расширением создаваемого файла а там раздел ShellNew, в нем должен быть параметр помимо default (например NullFile), может что и не так сказал, поправьте меня... Но гораздо удобнее редактировать эту часть меню из какого-нибудь твикера, думаю что большинство из них умеют это делать.
Если мы говорим о контестном менб папок и файлов (куда попадает и касперский), то это в ветке
HKEY_CLASSES_ROOT\*\ shellex\ContextMenuHandlers
- в ней в качестве подразделов выступают команды, отображаемые в меню любого файла. Просто удали то, то тебе не нужно.
Команды, привязанные к конкретному типу файлов можно найти уже в ветвях, соответствующих такому типу. Например, для файла AVI это будет раздел
HKEY_CLASSES_ROOT\ avifile\ shell.
За меню папок отвечают
HKEY_CLASSES_ROOT\ Directory\shell и HKEY_CLASSES_ROOT\ Folder\shell

Добавлено:

единственное что нашел по касперу это его ветка в
HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers\Kaspersky Anti-Virus с параметром по умолчанию {dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5} который в свою очередь сидит в HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID и имеет два параметра:
InProcServer32
со значением
C:\PROGRAM FILES\KASPERSKY LAB\KASPERSKY ANTI-VIRUS PERSONAL\SHELLEX.DLL
и ThreadingModel со значением Apartment
только вот дает ли это что-нибудь - большой вопрос