[kazarkin]

Это окно будет всегда появляться. Ведь прокси ты должен сообщить кто ты.
И тут уже по любому ничего не поделаешь.
А все это от того какой тип аутентификации стоит на сервере, где и стоит прокси.
Чтобы окно в IE (и от версии это независит) с логином и паролем не появлялось,
на сервере надо использовать NTLM аутентификацию. Ну и ОС на клиенте должна
включена в домен. Как только ты логинишся в свою ОС, ОС и передает логин и пароль
на сервер и IE уже ничего не будет спрашивать.