неопределенно как-то... по какому протоколу(порту) прога в инет просится?
а) попробуйте прописать адрес прокси-сервера
шлюзом в настройках TCP/IP (вдруг, по недосмотру админа
еще порты открыты, или ваш прокси настроен не только на https, но и на NAT)
б) есть программа, которая загоняет весь трафик в прокси (к сожалению, названия не помню
), поищите
в) попробуйте посмотреть например
здесь