[Kelasant]

В общем, ситуация несколько странная.
Оказывается, это не баг, а фича - почерпнуто из доки по соответствующему события TControl.
Если Чекед меняется, или устанавливается в тру - вызывается ОнКлик.
Сделано в виде исключения для внучка РадиоБаттона.
Не могу сказать, чтобы этот факт меня утешил.

За предложенное решение спасибо, Savant.
Хоть и не сильно красивое благодаря ВЦЛ-у, но действенное.