Текущие проблемы решены таким образом:
Я создал проект DLL wizard.
Потом написал код с использованием нужных мне компонент.
Далее просто добавил нужные .obj файлы в проект, которые поочередно требовались при компиляции и линковке.
И галочки "build with runtime pakages" и "use dinamic rtl" отключены, конечно же.
Проверил - работает, моя dll создала соединение с Indy-сервером, приняла и передала данные.
Потом проверю, как эта dll будет работать в программе на Visual C++.
Надеюсь, проблем уже не будет..........
Всем спасибо