[vunder]

Дело в том, что мне заранее неизвестно, какие ячейки следует объединить. Для объединения сначало нужно выделить несколько ячеек (для этого нужно вызвать Range.Select), а потом вызвать Selection.Merge.
Объект я создаю как раз с помощью CreateOLEObject. В VisualBasic вызов Range.Select выглядит так:
Range(Cells(a,b),Cells(c,d)).Select;