Я, конечно, понимаю, что лет так на 6 опоздал, но всё же.
Код:

long escape_key_down = 0; // Вне метода
///////////////////////
if (Keyboard.GetState().IsKeyDown(Keys.Escape))
escape_key_down++;
if (Keyboard.GetState().IsKeyUp(Keys.Escape) && escape_key_down > 0)
{
// TODO: здесь код, который должен был выполняться по нажатию Esc.
escape_key_down = 0;
}
Мало ли кому пригодится, ибо с bool'ом это дело не работает.