Anton04,
Для того, чтобы сделать это через PowerShell, для начала найдем корреспондирующий политике ключ в реестре:
Information about the Attachment Manager in Microsoft Windows
Как видим, это:
Код:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
Параметр = SaveZoneInformation
Значения параметра = 1
Далее, вам нужно внести эти изменения, используя PS. Вот вам два хороших мануала, где все подробно расписано:
Если возникнут сопутствующие вопросы - задавайте.
Можно, конечно, и напрямую:
Use Windows PowerShell to Manage Group Policy. Но там дополнительные требования по ОС.