Код:

Set "Mask=*.mp4 *.avi *.wmv"
FOR /F "usebackq delims=" %%G IN (`Dir %Mask% /b /s /a-d 2^>nul`) DO .............
Но если хочется именно через запятую и именно расширения, то:
Код:

Set "Ext=mp4,avi,wmv"
FOR %%E IN (%Ext%) DO (
FOR /F "usebackq delims=" %%G IN (`Dir /b /s /a-d *.%%E 2^>nul`) DO (
Echo %%G
)
)