Всем кто помогал спасибо!
Проблема решена.
Решение проблемы тут:
https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/244474
Если совсем коротко, то по умолчанию Kerberos в WinXP работает по протоколу UDP, и при работе через VPN происходит фрагментация пакетов и они могут приходить в произвольном порядке - в этом случае эти пакеты удаляются. Чтобы этого избежать нужно перевести Kerberos на работу по протоколу TCP.
