[SibUrsus]

Здравствуйте!
Попробуйте так:
1. Мой компьютер
2. ПКМ по любому свободному участку.
3. В контекстном меню выбрать "Добавить новый элемент в сетевое окружение". Откроется простенький визард.
Не полностью то что вы хотели, но как вариант.
upd
Получившийся ярлык спокойно драг-н-дроп в Избранное, в левой части Проводника.