А как с таким быть?
Код:

[Directories]
TempDir=D:\\����� ����� (2)\\Audacity 2.1\\AppData\\audacity_temp
Поместите скомпилированный файл в папку в названии которой есть кириллица и посмотрите у вас таже фигня:
Код:

!include "StrFunc.nsh"
${StrRep}
OutFile "test.exe"
Section
SetShellVarContext current
CreateDirectory "$APPDATA\Audacity"
${StrRep} $0 "$EXEDIR\AppData\audacity_temp" "\" "\\"
WriteINIStr "$APPDATA\Audacity\audacity.cfg" "Directories" "TempDir" "$0"
;ExecWait "C:\Program Files\Audacity44\audacity.exe"
quit
SectionEnd