У меня Windows XP. Ключа HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell нет.
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell - добавление в контекстного меню ПАПОК, но это другой ключ
Если создать HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell и добавить туда что-нибудь, эффекта 0.