в WinXPProf помогли установка MicrosoftFixit50588_CredSSP.msi
http://go.microsoft.com/?linkid=9758284 и обновление mstsc c релиза 6.1.7600.16385 на релиз 6.1.7600.16722 с помощью KB2483614
https://www.microsoft.com/ru-RU/down....aspx?id=11596
а вот на WinXPHome это не помогло, пароль так и запрашивается, не сохраняется. у WinXPHome свои особенности в части сохранения паролей rdp?