[Angry Demon]

можно ли взять Wi-Fi ротер, расшарить Wi-Fi на комнату, но чтобы каждый подключался в своему vpn. Можно ли так сделать?

Можно. Разницы нет провод или радио. Точка доступа такой же коммутатор, только работающий с радиоканалом.