mb

Alecx
Уровень конфидициальности занимается обработкой cookie -это специальные файлики, которые хранятся на твоем компе (в кэш)и с помощью которых сайты на которые ты заходишь "узнают тебя", но не только, иногда эти куки могут  играть роль шпионов. В принципе, можно установить "запрашивать" и разрешать только те, которые необходимы лично тебе.

Что касается безопасности вообще, то
тут не столько в "уровне" дело , а в том какая версия IE установлена.
С w2k, по-моему, идет 5.01. В пятом довольно много уязвимостей и дыр, поэтому советую обновить ИЕ до последней версии, в любом случае хуже не будет

А вот на вкладке Безопасность, рекомендую выбрать "другой" и убрать "Запуск программ и файлов в Iframe"