Спасибо за советы, я решил задачу.
Рассказываю что у меня получилось в результате многих экспериментов:
1. я выяснил, что MS-DOS 6.22 можно поставить только на первый физический диск в системе, в моём случае достаточно отключить на время инсталляции первый диск в BIOS-е.
2. оказывается MS-DOS 6.22 можно установить не из под всякого другого Доса.
Я успешно запустил инсталляцию MS-DOS 6.22 из под (загрузка с дискеты):
- MS-DOS 6.22
- Caldera DR DOS 7.02 (от Partition Magic 7)
Я не смог начать инсталляцию из под:
- DOS-WindowsME
- DOS-Windows98
- PTSDOS 6.90 (Paragon DOS)
- IBM PC DOS 4.0
в этих случаях SETUP сообщал что: Cannot identify your version of DOS.
3. После установки все диски включаю опять. Дальше меняю порядок загрузки в BIOS-е, когда нужен DOS.
4. теперь настраиваю Windows 3.11r

Всем спасибо.
PS. Кстати DOS можно устанавливать не только с дискет, но и с HD.