[Electras]

В окне Object Tree выделить посредством Shift все элементы формы и вот банальный пример(полностью не в тему, но принцип тот-же):
           1.Напрямую всем элементам присвоить событие OnKeyPress.
           2.При вызове события выполнять, например – Close;
И тогда на каком бы элементе не находился фокус, в любом случае при нажатии любой клавиши(именно в этом примере) выполнялось бы событие OnKeyPress.

Также попробуй реализовать это у себя - при нажатии Enter вызываешь OnKeyPress, которое уже присвоено всем элементам формы. Если не прав, то укажи на ошибку.