[vasketsov]

1) На NT4 - необходимо выполнить вызов DeviceioControl с кодом IOCTL_KEYBOARD_SET_INDICATORS. на вход подается указатель на структуру KEYBOARD_INDICATORS_PARAMETERS.

2) В справке к функции SetKeyboardState указано, что ей это сделать нельзя, но зато это можно сделать через SendInput.