Имхо, придется работать с событием OnMouseMove. Анализировать "на грани" ли мыша или нет... Возможно стоит написать обработчик OnMouseMove для нужного компонента, завести глобальную переменную и в этом обработчике в нее заносить, скажем значение 0. А обработчики событий движений мыши для соседних компонент будут анализировать как только есть разница между старым значением флага (который =0) и новым - курсор уведен с компонента... каково, а?
. Как хвалились хирурги: "А мы гланды удаляем... через Ж... автогеном" %). Можно унифицированный обработчик написать, один.