[Guest]

Всем спасибо.
Я разобрался. Надо переопределять функцию
virtual void __fastcall DefaultHandler(void *Message);

void __fastcall TMyClass::DefaultHandler(void *Message){
  if(((TMessage*)Message)->Msg==WM_KEYDOWN){
     .
     .
     .    
     ((TMessage*)Message)->Result=10;
  }else{
     TCustomControl::DefaultHandler(Message);
  };
};

Тему можно закрыть