Painkiller, справку читайте внимательней, пример из справки:
Ярлык с файлом иконки:
Код:
CreateShortCut "$DESKTOP\Справочник по NSIS.lnk" "$WINDIR\NSIS_Help.chm" "" "$WINDIR\Explorer.exe" "2"
Т.е. индекс иконки прописывается отдельно от имени файла, в следующих кавычках