[pva]

Если пишешь на C++Builder, проще сделать Action.
Если на API, то присвой кнопке ID акселератора или наоборот.
Например: id=0x101
wndproc(hwnd, umsg, wparam, lparam)
switch(umsg) {
 case 0x00000101 :
   do_the_close_action(...);
   break;
}

Когда прийдёт событие
umsg=WM_COMMAND;
wparam=0x00000101;
lparam=0 или HWND кнопки,
всё сработает как надо.