[vadblm]

перенаправление портов надо делать на нем? »

Да.

А в iptables этого не сделать? »

В этом нет смысла, т.к. пакеты до него все равно не доходят. Вот если бы прокси-сервер одновременно выступал и шлюзом, тогда да. Но это, как я понял, не ваш случай.