Petya V4sechkin, спасибо за помощь. Все варианты решения, предложенные вами я проделал. В администрировании учетных записей, пароль и логин есть. У меня возникла мысль, может ни при чём галка "сохранить данные"? Ведь логин и пароль (под звёздочками) в окошке аутентификации есть и достаточно кликнуть на "ОК", чтобы диск подключился. Почему тогда не подключается?
UPD. В гугле нашёл решение создать батник на подключение и положить его в автозагрузку.
Батник следующего содержания: net use Z: \\Server\share PASSWORD /user:USER /persistent

(это не смайл, это "yes")
Не могу его разобрать. Помогите люди добрые создать бат файл для яндекс-диска по WebDAV. Диск "Y" адрес:
https://webdav.yandex.ru