Chantico, здравствуйте
Честно сказать, таким вопросом я не задавался...
И как встроить проигрывание видео именно в сам диалог инсталлятора я не знаю
Разве что, попробовать плагин nsWeb, его описание есть в нашем справочнике
Справочник по NSIS
И вставить в свою HTML страничку на видео типа swf
Либо же просто запустить внешнюю программу для проигрывания видео файла
