TERMINAL, в аккурат по этой самой статье
Hey, Scripting Guy! Can I Pin a File to the Start Menu by Using a Script? делаете на AutoIt (я, правда, предпочитаю прикреплять не сами исполняемые файлы, а ярлыки из Главного меню).
Какие проблемы с переводом с WSH на AutoIt?