Я бы так сделал.
Код:
$sText = 'Сбор необходимых данных'
ProgressOn('Настройка рабочего стола', $sText, '0%')
Sleep(2000)
For $i = 0 To 100
Sleep(200)
Switch $i
Case 0 To 19
$sText = 'Сбор Информации'
Case 20 To 39
$sText = 'Настройка фона'
Case 40 To 69
$sText = 'Настройка значков'
Case Else
$sText = 'Завершение настройки'
EndSwitch
ProgressSet($i, 'Подождите ' & $i & '%' & @CRLF & $sText)
Next
Sleep(2000)
ProgressOff()