Я бесстрашнр подсоединяю питание и дата кабель в любом порядке. А вот отсоединять боязно --- несброшенный кэш... Можно потерять/испортить данные.
А физически харду ничего плохого не сделается --- SATA интерфейс разрабатывался на горячее подключение..