Stabilo1838, я всё понял уже! Но дело, оказывается, было в "Беспроводном сетевом соединении 2".
В его свойствах я решил отключить компонент
Kaspersky Anti-Virus NDIS 6 Filter, и всё заработало как сказано в инструкции!
Появился виртуальный минипорт, и соединение активировалось.
Потом правда Windows выдал какую-то ошибку, когда я запустил Connectify, и тут же предложил получить и установить Hot-fix - обновление KB2496820.
Так что, проблема похоже решена.
