Например, вот так. Но если файлов очень много (к примеру, тысяч пять) - не рекомендую, на размер переменной есть ограничение, и очень длинная строка туда просто не влезет.
Код:

@Echo Off
SetLocal EnableDelayedExpansion
For /F "delims=" %%N In ('Dir "C:\Documents and Settings\Admin\.gimp-2.6\" /B /L /O:N') Do (Set Names=!Names! %%N)
If "%Names:~,1%"==" " Set Names=%Names:~1%
Echo %Names%
Pause