[Любезный]

Я на делфи лет эдак 10 не писал уже, но я помню, там есть что-то вроде ComboBox1.Items.SaveToFile('Имя_Файла')

Это сохранение пунктов в файл. Но эта команда не сохраняет информацию о том, какой пункт является текущим - это и нужно топикстартеру.