Текущее значение комбобокса хранится в свойстве ItemIndex, которое можно как считывать, так и записывать. А куда записывать - решай сам: можно в реестр, можно во временный файл, а можно и в память пользователя
А считывать нужно перед показом формы, т.е. в обработчике события OnShow.
