[Emulty]

Такая же проблема.
Однозначно надо открыть какой-то дополнительный порт, который походу используется для авторизации. Т.к. отключение брандмауэра на стороне назначения(к которой подключаемся) помогает, задержка тут же исчезает, правда это не решение проблемы.
Посидел, покурил трафик NetMon'ом, но от точка-точка ничего, кроме стандартного 3389 не увидел. Возможно используется авторизация с задействованием контроллера домена.

Если кто знает точное решение, буду благодарен. Данная проблема встречается у многих, но в рунете решения никто не предлагает.