Возможно, поможет
Bat2Exe converter ? На вкладке Include можно кроме самого ролика положить внутрь еще и какой-то легковесный видеоплеер. Но хочу сразу предупредить вас - полученные EXE, выдаваемые Bat to Exe coverter, автоматически пакуются UPX, а это значит, что для просмотра (и соответственно, распаковки при запуске) понадобится свободной оперативной памяти не меньше, чем занимает сам видеоролик+сопутствующие файлы.
Вот еще, как вариант - утилита от того же разработчика
Video\Audio to Exe converter , там уже есть плеер в комплекте.
